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Séminaire de Probabilités XXX

Séminaire de Probabilités XXX
Catalogue Information
Field name Details
Dewey Class 519.2
Title Séminaire de Probabilités XXX ([EBook] /) / edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Michel Emery.
Added Personal Name Azéma, Jacques editor.
Yor, Marc editor.
Émery, Michel editor.
Other name(s) SpringerLink (Online service)
Publication Berlin, Heidelberg : : Springer Berlin Heidelberg : : Imprint: Springer, , 1996.
Physical Details VIII, 388 p. : online resource.
Series Lecture Notes in Mathematics 0075-8434 ; ; 1626
ISBN 9783540684633
Summary Note The volume consists entirely of research papers, principally in stochastic calculus, martingales, and Brownian motion, and gathers an important part of the works done in the main probability groups in France (Paris, Strasbourg, Toulouse, Besançon, Grenoble,...) together with closely related works done by some probabilists elsewhere (Switzerland, India, Austria,...).:
Contents note Remarques sur l’intégrale de Riemann généralisée -- Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe -- Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d’un processus de Markov et application à la fiabilité -- The asymptotic composition of supercritical, multi-type branching populations -- Un lien entre réseaux de neurones et systèmes de particules: Un modele de rétinotopie -- Cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux et cohomologie de Hochschild entiere -- Un contre-exemple touchant à l’indépendance -- An asymptotic evaluation of heat kernel for short time -- Meyer’s Topology and Brownian motion in a composite medium -- Continuous Maassen kernels and the inverse oscillator -- Sur le modèle d’Heisenberg -- Sur les inégalités GKS -- How long does it take a transient Bessel process to reach its future infimum? -- Strong and weak order of time discretization schemes of stochastic differential equations -- Projection d’une diffusion sur sa filtration lente -- Une propriété des martingales pures -- Une démonstration élémentaire d’une identité de Biane et Yor -- First order calculus and last entrance times -- Minimization of the Kullback information for some Markov processes -- Sur les processus croissants de type injectif -- A characterisation of the closure of H ? in BMO -- On a conjecture of Kazamaki -- Hirsch’s integral test for the iterated Brownian motion -- Rectifications à “Semi-martingales banachiques, le théorème des trois opérateurs” (Séminaire XXVIII, L.N.M. 1583, 1994, pages 1–20).
System details note Online access to this digital book is restricted to subscription institutions through IP address (only for SISSA internal users)
Internet Site http://dx.doi.org/10.1007/BFb0094636
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