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Séminaire de Probabilités XXI
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Field name
Details
Dewey Class
519.2
Title
Séminaire de Probabilités XXI ([EBook]) / edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.
Added Personal Name
Azéma, Jacques
Yor, Marc
Meyer, Paul André , 1934-2003
Other name(s)
SpringerLink (Online service)
Publication
Berlin, Heidelberg : Springer , 1987.
Physical Details
IV, 580 pages : online resource.
Series
Lecture Notes in Mathematics
0075-8434 ; ; 1247
ISBN
9783540478140
Contents note
Homogeneous chaos revisited -- A propos des distributions sur l'espace de wiener -- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique -- Elements de probabilites quantiques -- Densite en temps petit d'un processus de sauts -- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson -- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson -- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée -- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle -- Temps local et superchamp -- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet -- L p inequalities for functionals of Brownian motion -- On the Barlow-Yor inequalities for local time -- A maximal inequality for martingale local times -- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque -- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium -- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus -- Un processus qui ressemble au pont Brownien -- Tribus homogenes et commutation de projections -- Stationary excursions -- Stationary Markov sets -- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy -- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d -- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion -- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien -- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre -- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations -- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general -- Sur la methode de picard (edo et eds) -- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles -- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte -- Topologie faible et meta-stabilite -- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson -- Slepian's inequality and commuting semigroups -- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.
System details note
Online access to this digital book is restricted to subscription institutions through IP address (only for SISSA internal users)
Internet Site
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0077623
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Subject References:
Mathematics
.
Probabilities
.
Probability theory and stochastic processes
.
Authors:
Azéma, Jacques
.
editor
.
Meyer, Paul André 1934-2003
.
Meyer, Paul André, 1934-2003.
.
Yor, Marc
.
Corporate Authors:
SpringerLink (Online service)
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Series:
Lecture Notes in Mathematics
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Classification:
519.2
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