LIBERO WebOPAC Catalogue Display (W561)

Catalogue Information
Field name	Details
Dewey Class	519.2
Title	Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ([EBook] :) : Proceedings / / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.
Added Personal Name	Azéma, Jacques editor.
Added Personal Name	Yor, Marc editor.
Other name(s)	SpringerLink (Online service)
Publication	Berlin, Heidelberg : : Springer Berlin Heidelberg : : Imprint: Springer, , 1983.
Physical Details	VI, 516 p. : online resource.
Series	Lecture Notes in Mathematics 0075-8434 ; ; 986
ISBN	9783540396147
Contents note	A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process -- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time -- An equation involving local time -- Stochastic integrals and progressive measurability — An example -- Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local -- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Sur l’equation stochastique de Tsirelson -- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires -- A local time inequality for martingales -- Sur certaines inegalités de theorie des martingales -- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi -- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales -- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales -- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas unidimensionnel -- Un exemple en theorie des flots stochastiques -- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[ -- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete -- Note sur l’exposé precedent -- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes -- Rolling with ‘slipping’ : I -- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion -- ??-invariant measures -- Skorokhod imbedding via stochastic integrals -- On the azema-yor stopping time -- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local -- Note on the central limit theorem for stationary processes -- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains -- Variation des processus mesurables -- Sur un theoreme de talagrand -- La classe des semimartingales qui permettent d’integrer les processus optionnels -- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles -- Some remarks on single jump processes -- The representation of poisson functionals -- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion -- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements -- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices -- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2} -- Differents types de martingales a deux indices -- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d’arret -- Central limit problem and invariance principles on banach spaces -- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2 -- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison) -- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité.
System details note	Online access to this digital book is restricted to subscription institutions through IP address (only for SISSA internal users)
Internet Site	http://dx.doi.org/10.1007/BFb0068294
Links to Related Works	Subject References: Mathematics . Probabilities . Probability theory and stochastic processes . Authors: Azéma, Jacques . Yor, Marc . Corporate Authors: SpringerLink (Online service) . Series: Lecture Notes in Mathematics . Classification: 519.2 .

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